Zespół powstał w San Jose w Kalifornii z inicjatywy wspomnianego Jamiego Stewarta oraz Cory’ego McCullocha, a jego nazwa pochodzi od tytułu chińskiego filmu: „Xiu Xiu: The Sent-Down Girl” z 1998 roku, opowieści o goryczy i beznadziei życia pani Xiu Xiu. Nazwa niejako znajduje zresztą odzwierciedlenie w warstwie tekstowej utworów Xiu Xiu, której autorem jest Stewart. Tematy takie jak rodzina, znajomi, samobójstwo, wojna w Iraku czy dziecięca przemoc to tylko wybrane z szerokiego spektrum wątków, które nieraz czynią doświadczenie odsłuchu Xiu Xiu niepokojącym. Jeśli dodać do tego noise’owe i elektroniczne podkłady, trzeba mieć się na baczności.