Początkowo piosenka miała jedynie urozmaicić setlistę podczas wspólnej europejskiej trasy koncertowej z wokalistą Mehro. Jednak decyzja o nagraniu „Wicked Game” została podjęta pod wpływem entuzjastycznych reakcji fanów, zarówno podczas koncertów na żywo, jak i później na platformach społecznościowych artystki.